미국의 10년물 국채 금리는 세계 경제의 건전성을 가늠하는 중요한 지표로 시장 금리의 기준점을 제공합니다.
특히 미국의 10년물과 2년물 국채 금리 차이인 장단기 금리차는 경제의 건전성을 나타내는 주요 지표로 사용됩니다.
2022년 이후로 지속된 마이너스 상태의 장단기 금리차는 경기 침체의 전조로 여겨져 왔습니다.
역사적으로 장단기 금리차가 마이너스 상태를 유지하다가 0을 넘어서는 순간, 경기 침체가 발생했습니다.
ㅣ인베스팅에서 10년물 국채금리 관련 데이터 활용하기 (US10YT=X)
ㅣ인베스팅에서 2년물 국채금리 관련 데이터 활용하기 (US2YT=X)
ㅣ인베스팅에서 10년물과 2년물간 국채금리 차이 활용하기 (US2US10=RR)
ㅣ연방준비제도(FRED) 경제데이터 활용하기
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y
10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis Release: Interest Rate Spreads Units: Percent, Not Seasonally Adjusted Frequency: Daily Notes: Starting with the update on June 21, 2019, the Treasury bond data used in calculating interest rate spreads is
fred.stlouisfed.org
ㅣ요약
일반적으로 장기 국채 금리(10년물)는 단기 국채 금리(2년물)보다 높아야 합니다.
이는 장기 투자가 더 많은 불확실성을 내포하기 때문입니다.
경제가 불안정할 경우, 투자자들은 안정성을 추구하여 장기채를 선호하게 됩니다.
이로 인해 장기채 금리가 하락하고, 단기채 금리가 상대적으로 높아지는 현상이 나타날 수 있습니다.
미국의 경우, 1960년부터 2022년까지 총 15회에 걸쳐 단기채 금리가 장기채 금리보다 높아진 사례가 있습니다.
주목할 점은, 장단기 금리차가 마이너스가 되는 순간보다는,
그 상태를 유지하다가 금리차가 다시 0을 넘어서는 시점에 경기 침체가 발생했다는 것입니다.
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